PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,170.90%
4,401.56%
VLO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.81

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.01

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

VLO:

0.87

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.73

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.73

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

VLO:

17.34%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

VLO:

37.06%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VLO:

-36.07%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLO показывает доходность -6.35%, а ^GSPC немного выше – -6.06%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.15% соответственно.

VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.28%

5 лет

20.46%

10 лет

11.36%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.73
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.46
VLO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VLO и ^GSPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-10.07%
VLO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ^GSPC

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
14.23%
VLO
^GSPC