Сравнение VLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности VLO и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.27% против 11.16% соответственно.
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
^GSPC
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Основные характеристики
| VLO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 16.15 |
| Индекс Язвы | 15.19% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 29.11% | 12.27% |
| Макс. просадка | -81.92% | -56.78% |
| Текущая просадка | -22.53% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VLO и ^GSPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и ^GSPC
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.