Сравнение VLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLO и ^GSPC
Основные характеристики
VLO:
-0.99
^GSPC:
0.25
VLO:
-1.31
^GSPC:
0.41
VLO:
0.83
^GSPC:
1.06
VLO:
-0.94
^GSPC:
0.30
VLO:
-1.52
^GSPC:
1.15
VLO:
22.10%
^GSPC:
3.18%
VLO:
33.93%
^GSPC:
14.78%
VLO:
-81.92%
^GSPC:
-56.78%
VLO:
-35.83%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.02% соответственно.
VLO
-6.01%
-10.44%
-19.39%
-34.76%
28.55%
11.09%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC
VLO
^GSPC
Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VLO и ^GSPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и ^GSPC
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.