PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.46%
9.82%
VLO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

0.09

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

VLO:

0.34

^GSPC:

2.36

Коэф-т Омега

VLO:

1.04

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

VLO:

0.08

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

VLO:

0.13

^GSPC:

10.69

Индекс Язвы

VLO:

20.01%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

VLO:

30.67%

^GSPC:

12.76%

Макс. просадка

VLO:

-81.92%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VLO:

-21.88%

^GSPC:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.76% против 11.26% соответственно.


VLO

С начала года

14.43%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

4.46%

5 лет

15.73%

10 лет

12.76%

^GSPC

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.091.74
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.342.36
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.32
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.082.62
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.1310.69
VLO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.09
1.74
VLO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VLO и ^GSPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.88%
-0.43%
VLO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ^GSPC

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.22%
3.01%
VLO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab