Сравнение VLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLO и ^GSPC
Основные характеристики
VLO:
0.09
^GSPC:
1.74
VLO:
0.34
^GSPC:
2.36
VLO:
1.04
^GSPC:
1.32
VLO:
0.08
^GSPC:
2.62
VLO:
0.13
^GSPC:
10.69
VLO:
20.01%
^GSPC:
2.08%
VLO:
30.67%
^GSPC:
12.76%
VLO:
-81.92%
^GSPC:
-56.78%
VLO:
-21.88%
^GSPC:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.76% против 11.26% соответственно.
VLO
14.43%
0.53%
-1.46%
4.46%
15.73%
12.76%
^GSPC
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC
VLO
^GSPC
Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VLO и ^GSPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и ^GSPC
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.