PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,283.34%
3,101.16%
VLO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.99

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.31

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

VLO:

0.83

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.94

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.52

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

VLO:

22.10%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

VLO:

33.93%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

VLO:

-81.92%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VLO:

-35.83%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.02% соответственно.


VLO

С начала года

-6.01%

1 месяц

-10.44%

6 месяцев

-19.39%

1 год

-34.76%

5 лет

28.55%

10 лет

11.09%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.99
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.31
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.83
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.94
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.52
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.25
VLO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VLO и ^GSPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.83%
-12.17%
VLO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ^GSPC

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
7.38%
VLO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab