Сравнение VLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLO и ^GSPC
Основные характеристики
VLO:
-0.17
^GSPC:
1.83
VLO:
-0.05
^GSPC:
2.46
VLO:
0.99
^GSPC:
1.34
VLO:
-0.16
^GSPC:
2.72
VLO:
-0.30
^GSPC:
11.89
VLO:
16.89%
^GSPC:
1.94%
VLO:
29.04%
^GSPC:
12.57%
VLO:
-81.92%
^GSPC:
-56.78%
VLO:
-32.20%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.96% соответственно.
VLO
-3.63%
-14.82%
-17.65%
-6.23%
9.65%
14.02%
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VLO и ^GSPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и ^GSPC
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.